Szablon optymalizacji portfela identyfikuje optymalne wagi kapitału dla portfela inwestycji finansowych, który zapewnia najwyższy zwrot za najniższe ryzyko w oparciu o profil ryzyka zwrotu i korelację pomiędzy poszczególnymi inwestycjami. Konstrukcja modelu optymalizacji portfela umożliwia zastosowanie go do portfela instrumentów finansowych lub portfeli przepływów biznesowych. Szablon optymalizacji portfela jest intuicyjny i elastyczny, z ikonami pomocy ułatwiającymi wprowadzanie i interpretację wyników. Dane historyczne do analizy są obsługiwane przez opcje określające ceny bezwzględne lub zwroty, liczbę posiadanych jednostek bieżących oraz narzędzie do pobierania długich okresów danych z rynku finansowego dla papierów wartościowych.
Zaawansowane opcje optymalizacji obejmują ustalanie minimalnych i maksymalnych ograniczeń dla wag w optymalnym portfelu i opcji analizy ryzyka dla ogólnej zmienności w stosunku Sharpe'a, ryzyko spadku lub półzgodność w ramach wskaźnika Sortino oraz zysk / strata w ramach Omegi stosunek. Optymalizacja zapewnia prawdopodobieństwo osiągnięcia docelowego zwrotu obliczonego za pomocą symulacji Monte Carlo. Wyniki optymalizacji portfela są wyświetlane z uwzględnieniem wykresów ważenia i zwrotu, a także wymaganych działań związanych z akwizycją i likwidacją. Można załadować portfele alternatywne i niestandardowe wzdłuż skutecznej granicy. Analiza techniczna ma zapewniony zwrotny całkowity zwrot z handlu sygnałami i automatyczną optymalizację parametrów.
Obsługuje mieszane portfele długich / krótkich pozycji. Wykonuje z powrotem sprawdzoną optymalizację toczenia. Dodano analizę techniczną z możliwością optymalizacji stałych parametrów, aby zmaksymalizować testowany zwrot z sygnałów kupna i sprzedaży. Obejmuje szczegółową analizę i wykresy prostej średniej ruchomej, szybkości zmiany, średniej ruchomej zbieżności / rozbieżności, względnej siły i zakresów Bollingera. Zapewnia możliwość zastosowania kwoty kapitału równomiernie do początkowych wag portfela. Pobieranie danych w czasie rzeczywistym
Komentarze nie znaleziono